Le Market profile

Le Market profile
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Le grand public a commencé à s’intéresser et à avoir accès au Market profile à partir de 1985 , c’est donc une méthode très ancienne, il faut donc bien réaliser que les mécanismes de marchés ont changé depuis cette époque et qu’il est très probable que son efficacité s’est amoindrie , malgré tout le Market profile reste à l’heure actuelle l’un des outils les plus puissants en Day trading.

Le Market profile permet de  baser son analyse seulement sur l’évolution des prix, les autres méthodes comme par exemple le chartisme ou l’analyse fondamentale n’ont pas lieu d’être avec le Market profile. Pour reconnaitre ces niveaux d’acceptations ou de rejections de prix vous pouvez bien sur vous fier à votre instinct et à votre ressenti  mais tout ceci reste très subjectif .Avec le Market profile  J. Peter Steidlmayer a donc crée un outil objectif  pour analyser l’évolution des prix.

 

Comprendre Le fonctionnement du Market profile

Le Market profile se matérialise par un ensemble de rectangles organisés de manière verticale en fonction de la zone des prix en ordonnée.. À l’intérieur de chacun de ces rectangles se trouve une lettre qui permet de savoir à quel moment de la séance boursière le prix de l’actif sous-jacent  a atteint à niveau précis.Toutes les 30 minutes une une lettre nouvelle s’affiche sur les boites, si durant la même demie heure un prix est atteint plusieurs fois une seule boite sera formée par contre si le prix est atteint durant une demie heure subséquente une boite supplémentaire sera ajoutée à la droite de la précédente  à chaque passage.

 

Les éléments du Market profile (explication)

Avec ce système de Market profile il est donc assez simple pour les intervenants de reconnaitre les prix importants, un segment vertical de grande taille témoignera d’une hésitation des investisseurs pour trouver les justes valeurs du produit en question.

Pour connaitre les zones de prix les plus parlantes il suffit d’étudier la largeur du Market profile, on appelle value area (VA) la zone où 70% des échanges ont eu lieu. Le point of control (POC) est facilement reconnaissable il correspond à la ligne qui comporte le plus de  boites, il permet de savoir à quel niveau de prix les cours sont passés le plus souvent , c’est donc le seuil perçu par les intervenants comme le plus juste .

Au-dessus de la value area (VA) nous pouvons considérer le marché en surachat et en dessous de cette zone le considérer en survente, les stratégies à mettre en place avec le Market profile sont très nombreuses et elles peuvent très bien varier d’un trader à un autre.

La zone d’équilibre initiale (initiale balance) est représentée en général par un trait de couleur vertical et symbolise le périmètre d’évolution des prix durant la première heure de cotation. La zone d’équilibre finale (final balance)  elle correspond à l’évolution des prix durant la dernière heure de cotations.  En fonction des configurations de marché ils peuvent jouer le rôle de support et résistance.

Le système de boites permet également de faciliter le comptage des ticks.

 

Utiliser le Market profile sur le forex

Selon moi le forex un très bon marché pour utiliser le Market profile, bien qu’étant un marché de gré à gré et donc n’offrant pas la possibilité de consulter de carnet d’ordre l’importance des prix est tout aussi crucial pour les intervenants que sur les autres marchés.

En conclusion le Market profile est donc un excellent outil d’aide à la décision pour les traders intraday, scalpeurs et des Day traders forex, couplé à l’intuition du trader et à une éventuelle analyse technique il peut être très efficace. Attention tout de même comme je le disais au début de l’article cet outil qui a été développé durant le siècle dernier, les marchés sont en constante évolution et ce qui fonctionnait hier ne fonctionne pas forcement aussi efficacement aujourd’hui.

 Mai 2014

Articles connexes:

1: le market profile sur le forum

2: http://en.wikipedia.org/wiki/Market_profile

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