Analyse fractale des marchés en finance

Analyse fractale des marchés en finance
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L’analyse fractale des marchés a été popularisée par Benoît Mandelbrot durant les années 1970, avec le développement ces dernières années de l’analyse technique et l’apparition de nouveaux outils très performants (soft boursier , indicateur technique …)  pour analyser les graphiques  historiques de plus en plus de traders se mettent à s’intéresser à la théorie des fractales.

Définition de l’analyse fractale des marchés en bourse.

Les fractales sont des objets géométriques présents sur les graphiques boursiers de manière récurrente en fonction de l’échelle de temps choisie. En d’autres termes, une figure chartiste repérable sur une unité de temps longue (de 1 an par exemple ) est également présente une multitude de fois supplémentaire sur des unités de temps de degrés inférieurs, en l’occurance  on dit qu’on « affine la recherche ».
Cette doctrine sous-entend donc également que certaines configurations chartistes sont vouées à se reproduire à l’avenir, les intervenants boursiers sont guidés par les mêmes biais psychologiques ce qui explique selon moi une certaine récurrence dans les évolutions boursières. Vous pouvez faire le test par vous-même en analysant l’évolution boursière graphique de vos actifs préférés et  vous verrez que certaines configurations chartistes telles que les épaules-têtes-épaules, les drapeaux, les biseaux, les Rounding top, les double bottom… se reproduisent de manière récurrente voir quasi quotidienne sur plusieurs échelles de temps différentes, ceci valide donc en parti la thèse de Benoit Mandelbrot sur les fractales. Cette méthode des fractale  a également des points communs avec la  stratégie des vagues d’Elliott.

Selon moi les fractales nous démontrent également qu’ il ne faut pas se focaliser sur des unités de temps trop importantes, des opportunités de trading peuvent se manifester sur des intervalles de temps plus courtes.

 

L’analyse fractale pour le Cac 40

Le Cac 40 comme tous les indices boursiers mondiaux n’évolue  pas en fonction de la rencontre direct de l’offre et le demande, une pondération est effectuée en fonction d’une liste de 40 sociétés modifiée régulièrement, j’ai donc certains doutes quant à l’évolution de manière naturelle du prix de cet indice et donc de l’efficacité du modèle fractale de Benoît Mandelbrot sur cet actif-sous-jacent. Pour démarrer des analyses fractales je privilégierais personnellement plutôt une valeur où le prix est influencé directement par la rencontre de l’offre et la demande comme c’est le ca pour les actions par exemple.

Avril 2014

Articles connexes:

1/ logiciel d’analyse technique gratuit en bourse

2/ http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_fractale

3/ produit dérivé: définition et explication complète en finance

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